Backtest Handel Strategieë Excel

Laat my begin deur te sê dat ek gaaf genoeg om my te help om te leer hoe om R te gebruik vir die toets s nie. Met alles wat in gedagte, het ek gedink ek d loop deur wat ek kyk na die vier basiese stappe in die vervaardiging van 'n backtest in Excel. Let daarop dat die kern Excel-lêer wasn t geskep deur my - dit is geskep deur Jared oor te CondorOptions (nog moet lees as jy hom nie weer volgende). Stap 1: Kry die data Die eerste stap is om jou mark data te kry in Excel. Daar is twee basiese benaderings tot hierdie sal moet her-aflaai wat historiese data en dan kopieer en plak óf die hele datastel of 'n subset van jou strategie op te dateer. Die tweede benadering is om kode te gebruik om gryp data outomaties gaan van Yahoo Finansies. Baie van die mense het VBA geskryf vir net dit te doen d beveel AnalyzerXL aangesien dit die mees buigsaamheid en opsies. Hoe jy slaan die data in Excel is aan jou sal wil hê hulle moet op 'n aparte werkblad te blaai verminder en maak dit maklik om te werk. Stap 2: Maak jou aanwyser Noudat ons elkeen deel te neem van die berekening. Een nice ding oor die werk met Excel is dat dit regtig laat jou dink oor hoe 'n aanduiding is gebou. Dit kan heeltemal te eenvoudig, deesdae, om te gooi af en aanwyser sonder om te verstaan ​​hoe dit eintlik werk wees. Die finale aanwyser kolom, DVI, is 'n geweegde som van die DVI grootte en DVI rek kolomme. I D ook daarop dat AnalyzerXL bevat ook 'n groot aantal aanwysers gedefinieerde maak back testing makliker, en daar is ook ander Byvoegings vir Excel wat soortgelyke funksies bied. Stap 3: Stel jou handel reël Nou dat jy 'n aanduiding is, moet jy jou handel reëls op te rig. In hierdie voorbeeld (berekening is in die re nie lank of kort, of veranderlike posisie sizing in teenstelling met net all-in 'n lang of kort Stap 4:. Die handel reëls / aandele kurwe Daar is baie verskillende benaderings hier, maar wat jy kan sien in hierdie voorbeeld is 'n eenvoudige manier om dit te doen. Aanvaar 'n aanvang kontantwaarde van 10,000 en dan inkrementeer of decrement wat deur of ons 'n lang of kort op die einde van die vorige dag, en of ons reg of nie is nie. in funksie vorm, verteenwoordig ons deur te sê: As 'n lang, dan verskeie vooraf dag weer met behulp van kontant hier, maar jy kan maklik doen rou persentasies in die plek van 'n kontantwaarde Wat hulle aanvaar daar is geen koste / kommissie vir die handel in.. hoë frekwensie swing stelsels soos hierdie een, kan die kommissie 'n groot impak op die lewensvatbaarheid van 'n gegewe strategie het. Tweedens, ons nie weer, AnalyzerXL bied 'n groot aantal van verslagdoening opsies word as deel van die pakket. SA basiese oorsig van back testing in Excel - hoop dat julle almal dit nuttig vind terug toets Trader Excel Koop Vandag (hieronder) en stuur vir ons jou bestelling ID en eis oor 70,00 werd GRATIS sagteware back-toets Excel is net verkoop as deel van Trader Excel pakket Besoek Ontwikkelaars site vir meer van hierdie terugslag toets Excel, deel van Trader Excel pakket, is 'n add-in vir back-toets handel strategieë in Microsoft Excel. Dit stel jou in staat om te toets en te evalueer die einde van die dag handel strategieë met behulp van historiese data. Gebruikers kan VBA (Visual Basic for Applications) gebruik om strategieë vir Terug Toets Excel te bou. Maar VBA kennis is opsioneel - bykomend tot die gebruik van VBA-gebou handel reëls, kan jy handel reëls op te rig op 'n sigblad gebruik te maak van standaard pre-gemaak back-toets kodes. back-toets Excel Besonderhede Terug Toets Excel ondersteun gevorderde funksies, soos pyramiding (verandering van posisie grootte tydens 'n oop handel), kort / lang posisie beperking, kommissie berekening, gelykheid dop, out-of-geld beheer, koop / verkoop opstel (jy kan handel op Vandag se of Tomorrow se oop, Maak, hoog of laag pryse). Sulke funksies in staat stel om te bou Terug Toets Excel skep insiggewend en baie gedetailleerde strategie toetsprestasie verslae. Elke verslag het sewe oortjies: Opsomming Verslag - die belangrikste back-toets resultate in 'n kompakte vorm datareeks Verslag - ambagte, vertoon gelykheid en wins / verlies dinamika in ter tafel gelê en voorraad formate Trades Verslag - ambagte gegroepeer deur posisies Trades (chronologiese) Verslag - ambagte in chronologiese volgorde seine Rapporteer - alle seine wat deur 'n strategie en hul resultate (einde verwerk of nie) instellings Verslag - al konfigurasie-instellings strategie kode Verslag - met rou strategie-kode. AutoFiltering Die Trades, Trades (chronologiese) en Seine verslae het 'n AutoFiltering opsie wat, wanneer geïmplementeer word, kan meer verfynde verslae produseer. Filter is 'n vinnige en maklike manier om uit te vind en werk met 'n subset van data in 'n lys. 'N gefilterde lys vertoon slegs die rye wat aan die kriteria wat jy spesifiseer vir 'n kolom. In teenstelling met sortering, beteken filter nie 'n lys te herrangskik. In plaas daarvan, is dit tydelik verberg rye jy nie wil vertoon. Wanneer jy Auto aktiveer, pyle verskyn aan die regterkant van die kolom etikette in die gefilterde lys. Auto gebruik kan word, byvoorbeeld, om net kort ambagte, winsgewende bedrywe te vertoon, of ambagte met uitgevoer na 'n paar bepaalde datum, of net diegene seine wat gelei het tot ambagte. Kenmerke Opsomming: Eenvoudige strategie skepping Strategie-kode ontwikkel kan word met behulp van Excel of VBE (Visual Basic Environment) 7-bladsy insiggewend en gedetailleerde strategie toets prestasieverslag Equity dop (aanvanklike kapitaal en kommissies) Afsonderlike lang en kort posisie beperkings Pyramiding steun aan 'n handel backtest strategie, Terug toets Excel iterate deur al rye historiese data, die uitvoering van strategie-kode vir elke ry van data. Strategie-kode bestaan ​​uit die basiese boustene: Skep Sell sein Day is 'n dag verwysing na vorige dae in hierdie formaat: Vandag - N. Byvoorbeeld, CL (Vandag - 1) sal terugkeer Gister se Sluiting prys, CL (Vandag) of CL sal terugkeer Vandag se Sluiting prys. UpperCell is 'n boonste sel (die sel met 'n etiket) in die kolom van waardes wat jy wil gebruik in jou strategie-kode. Byvoorbeeld, RNG (sel. NumberOfShares is die aantal aandele te koop of te verkoop. SpecialOrder is die opdrag om te koop / verkoop teen spesiale prys, anders as standaard. Byvoorbeeld, Koop (100, sal) opdrag 'n bevel om te koop uit te voer 100 aandele (kontrakte) by die opening prys back-toets Beginsels Daar is twee maniere om strategieë te skep.. Trading reëls geprogrammeer in 'n sigblad op hierdie manier is meer tydrowend, maar vereis nie enige spesiale kennis nodig - net basiese kennis van Microsoft .. Excel Trading reëls geprogrammeer met behulp van VBA (Visual Basic for Applications) en gestoor in 'n spesiale module van 'n werkboek op hierdie manier is minder tydrowend, maar vereis basiese kennis van VBA Hier is 'n voorbeeld van 'n verhandeling reël:. verkoop indien Vandag s Oop groter as vandag se Close, anders koop Ons kan hierdie reël op twee maniere te besef:.. 1. Program die handel reël met behulp van 'n sigblad Soos jy kan sien, die reël aS (B2) is geleë in elke sel en produseer koop / verkoop seine. Terug toets Excel-kode gegenereer vir hierdie strategie kan weer gebruik word om te produseer koop / seine te verkoop in ander sigblaaie. 2. Program die handel reël met behulp van VBA. Daar is geen reëls in die sigblad, net historiese data. Trading reëls geskryf met behulp van VBA en gestoor in 'n spesiale module back-toets Excel is net verkoop as deel van Trader Excel pakket Besoek Ontwikkelaars webwerf vir meer hou hiervan Deesdae, enige melding gemaak van die term 3D is wat verband hou met vermaak. Maar in werklikheid, wanneer dit kom by kartering, en meer spesifiek om kartering jou handel algo, 3D kartering is nie net insiggewend maar bied belangrike praktiese voordele. Die mees algemene term om 'n handels algo meet is wins met verloop van tyd. Dit kan jy weet hoeveel geld die algo maak oor 'n spesifieke tydperk, gewoonlik van 'n paar weke tot 'n paar maande. Soos die grafiek hieronder illustreer, dit gee jou 'n goeie idee van hoe goed jou handel algo voer met verloop van tyd en dit gee 'n aanduiding van die tydperke wanneer dit was onderpresteer. Die ding is dat, terwyl wins met verloop van tyd is die twee belangrikste dimensies, hulle vertrek baie dimensies uit dimensies wat jou kan help beantwoord belangrike vrae. Soos waarom, gedurende 'n spesifieke tydperk, was jou handel algo onderpresteer of hoeveel risiko jy neem in 'n gegewe tyd Dikwels is die antwoorde op sulke vrae kan die verskil tussen wins en verlies wees, tussen sukses en mislukking van 'n strategie . Handel Algo in 3D Eerste dinge eerste. Voordat ons begin hardloop 3D kaarte op ons algo dit is belangrik om te gaan oor 'n paar praktiese en maak die 3D grafiek vir jou werk. Veronderstel jy het alreeds uitgevoer die data van jou algo Wins en verlies vir Excel jy weer geneig om twee kolomme van data, bv het Tyd en Wins. Voeg 'n derde kolom sal jou toelaat om 'n 3D grafiek loop, of dit se onbestendigheid, risiko of wat ook al bykomende dimensie jy nodig ag. Sodra jy jou drie kolomme jy kliek op 'n grafiek moet jy 'n tipe genoem 3D oppervlak grafiek kies genereer. Soos jy sal sien, byna altyd, sal die tyd stempel wees die x-as, wins die y-as en ons derde parameter sal die z-as wees. Nou kom die belangrike deel maak van die grafiek gemaklik om te werk vir us. You moet onthou dat ons doel in die gebruik van 'n 3D-diagram in die eerste plek was om gebiede van óf uitsonderlike winste of buitengewone verliese te identifiseer om ons algo te optimaliseer. Soos gesien kan word in die onderstaande tabelle, Excel verdeel die Y asse in reekse en elke reeks gekleur. Die beste praktyk is om die dieselfde kleur vir vlakke wat nie uitsonderlike en kies 'n kontrasterende kleur vir die hoogste omvang en 'n ander vir die laagste omvang kies. Dit stel ons in staat om die buitengewone te sien. Die Z-asse verander die hoek van die grafiek hoe steiler die hoek, hoe hoër ons Z parameter sê risiko of wat ookal anders wat ons kies. En ten slotte, maak die 3D grafiek duideliker deur opmaak die Plot gebied. Speel met die Y rotasie hoek asook die skuldvlak totdat jy gemaklik werk met die term Trading Algo Case Studies Sodra jy duidelik oor hoe om 'n 3D-diagram te maak is nie, dit is tyd om te besluit watter dimensie betrokke is. Gewoonlik, behalwe tyd en wins, die volgende dimensies is die moeite werd oorweging risiko, wisselvalligheid en duur. Byvoorbeeld, die term hierbo toon 'n wins met verloop van tyd van 'n spesifieke strategie laat s noem dit Strategie A. Skielik uit die bloute, die wins stort vinnig. Dit is nie duidelik waarom, maar tog. Dan voeg ons 'n ander dimensie risiko. Risiko, in hierdie geval, sal die dollar bedrag gewaag in 'n gegewe oomblik. Nou, die rede hiervoor is duidelik net voor die wins in duie gestort, risiko is stygende, sowel. Miskien hefboom gespring, miskien 'n paar posisies is gelyktydig oopgemaak dit hang af van die strategie. Maar deur die gebruik van 'n 3D-diagram ons in staat was om maklik te spoor waar die moeilikheid sou kom uit. Die gebruik van 3D kaarte is nie net goed om swakhede in 'n strategie, maar sterk te sien. Laat ons neem 'n blik op 'n ander strategie wat ons sal noem Strategie B. Ons sal toets hoe Strategie B verrig tydens wisselvalligheid. In hierdie geval, sal die wisselvalligheid van die standaardafwyking van elke paar ons handel. Wat ons sien is interessant. Wanneer wisselvalligheid is hoog, Strategie B voer uitstekend en nie so goed as wisselvalligheid is gemiddeld tot laag. In so 'n geval, moet ons kyk na die gebruik van die strategie eers in 'n hoë wisselvalligheid om opbrengste te optimaliseer. Meer gebruike kan wees om duur per handel meet. As die duur langer om by sekere gebiede dalk is die sneller vir die betreding of verlating nie goed werk. Die voordeel met behulp van 'n 3D-diagram hier is dat ons die opening tyd stempel op die x-as en die sluitingstyd stempel op die z-as sodat ons kan eintlik duur per handel te ontleed met verloop van tyd. 'N 3D grafiek is dan baie meer akkuraat as 'n twee dimensionele grafiek waar duur is 'n sleep gemiddelde. Ten slotte is daar eindelose monsters en maniere waarop 3D kaarte kan toelaat dat jy verbeter jou handel algo en beide swakhede en sterk punte te identifiseer in jou strategie. Sure, kan jy die beheer van 'n 2-dimensionele grafiek. Maar die voordeel van 3D kartering is dat baie keer, dit laat jou toe om in te zoem en identifiseer gebiede van verandering baie makliker. Jy het 'n handel algo geskep. Die Algo is nuttig in die backtester. Voordat losbarsting dit met die regte geld, vyf jy het om eerste draai die skroewe. Dit is, verseker dat jou algo is verfyn sodat dit optimaal opbrengste kan lewer. Daar is 'n groot uitdaging voor jou. Eerstens, jou strategie is redelik eenvoudig. Jy kan gaan deur middel van die gedetailleerde proses van die bou en die optimalisering van 'n strategie, insluitend krommepassing, korrelasie en so aan. Maar jy wil 'n eenvoudiger proses iets maerder, wat sal pas by jou beskeie behoeftes. In die tweede plek, jy kan nog nie die volle tegniek van die optimalisering van die knie. Jy is nog steeds leer en wil af probeer om met 'n eenvoudige proses. Een tegniek Ek vind veral eenvoudig in die optimalisering van jou algo is waarskynlikheid. Die waarskynlikheid metode, in wese, bevat baie komponente van 'n volle optimalisering tegniek. Dit is geneig om meer op gesonde verstand en logika staatmaak om die opsies te verfyn en te optimaliseer die algo. Dit maak dit 'n goeie manier om die hele konsep van die optimalisering van 'n strategie begin. Daarbenewens sal jy dit makliker om te verteer vind. Die kern van die strategie te optimaliseer deur uitskakeling. Algo Gevallestudie Die volgende Algo is 'n eenvoudige een. Laat s noem dit RSIMV wat RSI en bewegende gemiddelde. Hier is wat RSIMV beskryf deur kondisionering: As Vacatures 0 dan as (MA (30) 60 En laat Stop Loss Prys 50 beperking Prys (50 2) Die strategie: As die bewegende gemiddelde kruis punte op 'n lomp tendens en die RSI is .. gelyk of minder as 60 beteken dit dat die tydren het 'n paar lengte voor die bereiking van 'n oorverkoopte vlak (RSI bo 80) dit dui op 'n goeie koopgeleentheid As ons kyk na RSIMV, kan jy aflei is daar vier parameters te optimaliseer: RSI en twee bewegende gemiddeldes Begin met die Moving gemiddeldes, sal ons kyk na die 14 en die 30 dae. Skynbaar, die opsies is eindeloos, met baie kombinasies van bewegende gemiddeldes te toets. in teorie, dit is korrek, maar dit is waar waarskynlikheid kom in. Wanneer ons kyk na die grafiek, kan ons sien dat hoe langer die gemiddeldes (oranje en rooi) die mindere die kans dat daar 'n kombinasie van 'n lae RSI en 'n lomp momentum. Daarbenewens is 'n kombinasie van 'n lae RSI en 'n lomp sein net plaasvind wanneer die twee gemiddeldes, die vinnige en die stadige, het min of meer 'n 2-1-verhouding (soos 'n 30 en 14). Dié twee gevolgtrekkings help vernou die parameters wat ons is op soek na. Die hoogste waarskynlikheid van die vind van 'n beter stel gemiddeldes is met vinniger gemiddeldes, nie stadiger, en diegene wat 'n verhouding van 2 tot 1. hê en laat s ons nie reeds vergeet weet dat 14 en 30 werke. So shouldn ons t beweeg te ver op die skaal. Ons sal gebruik 25 en 12 as die eerste kombinasie en 20 en 10 vir die tweede. Albei is vinniger as die oorspronklike parameters, het 'n min of meer 2-1 verhouding, en is naby aan die oorspronklike instellings. Moving into die parameter RSI, vernou die opsies is nog makliker. Ons weet die RSI kan onmoontlik hoër as 60 wees nie, want dan sal ons gelaat met onvoldoende onderstebo voor die paar draaie oorverkoop. Aan die ander kant, as ons probeer 'n RSI onder 40 dit is onwaarskynlik dat dit sal plaasvind terwyl die bewegende gemiddelde kruis is lomp. Sedert, soos in die bewegende gemiddeldes geval weet ons die oorspronklike omgewing gewerk het, weet ons dat ons net 'n klein tweak. Met geen manier om te gaan, maar het ons gelaat met twee betroubare opsies RSI 50. Vandaar ons opsies is: Soos ons kan sien uit die toets van al die alternatiewe parameters, wat ons nodig het, is 'n beter toegang vir die RSI. Soos ons bedoel klein tweaked. Don t Optimaliseer te veel ironies soos dit mag klink, optimalisering het soms 'n negatiewe kant. By tye, is ons in die versoeking om te veel te optimaliseer om so 'n mate dat ons nuutste strategie nie meer lyk soos ons oorspronklike, pre-optimalisering planne. Dit kan ons gooi in 'n ewige lus en mors kosbare tyd. Don t in die versoeking Don t val in die liefde met die optimalisering proses. Na alles, is die optimalisering net die bevordering van die skroewe, nie die bou van die enjin. As jou strategie werk, beperk jou optimalisering te klein tweaked. As dit kom nie t, optimalisering gewen t hulp en jy sal nodig het om te begin van nuuts af. En, uiteindelik, 'n praktiese wenk altyd rekords van die resultate van jou oorspronklike strategie en vergelyk dit met jou huidige, post-optimalisering strategie. Op hierdie manier kan jy altyd seker maak dat jy werklik vyf new jou strategie. Die bottom line Seker, die optimalisering tegniek isnt volmaak. Maar die neem weg hier is dat as jy regtig jou strategie te verstaan, kan jy logika gebruik om ten einde beter instellings vind. As jy 'n beginner weer en 'n gebrek aan die kennis vir gevorderde optimeringstegnieke, die optimalisering deur die logika van waarskynlikheid is 'n kragtige instrument om te hê. Ossillators. een van die mees interessante groeperings van tegniese aanwysers, is ontwerp om oorgekoop en oorverkoopte vlakke sein. Ossillators is 'n familie van indekse wat verder gaan as die wiskunde. Hulle fokus op een belangrike ding en dit is momentum, of meer spesifiek die verandering van momentum. Voordat ons delf in wat Ossillators is die beste om te gebruik en hoe, laat my red jy 'n paar onnodige pyn. Laat ek jou eers vertel wat ossillators sondaars t. Hoe om nie te Ossillators gebruik Sommige handelaars glo dat Ossillators is 'n soort van magie indekse. Wees verseker toe ek jou vertel hulle is nie. Ossillators hoofgebruik is nie om jou te vertel of te koop of te verkoop. Inteendeel, hulle waarsku dat jy wanneer dit 'n goeie tyd om 'n koop of verkoop strategie uit te voer kan wees. Dit is 'n baie groot verskil. Diegene wat probeer om Ossillators gebruik as 'n uiteindelike koop of te verkoop sein moet gereed wees om 'n moeilike les te leer. Diegene wat dit sal gebruik te verfyn hul tydsberekening, sal egter Ossillators vind 'n baie kragtige instrument. Noudat ons vyf gestig wat ossillators is goed vir laat s fokus op wat ossillators is die moeite werd om jou tyd en hoe om dit te gebruik. MACD aanwyser Miskien is die mees gebruikte Ossillator in Forex, die MACD benodig geen spesiale inleiding. Wat dit nodig het is 'n goeie verduideliking van hoe om dit te gebruik en wanneer. Die idee van die MACD is om jou inskrywing punt sein wanneer jy reeds vyf uitgepluis het waar die tendens gaan. Dit is nie van plan om jou te waarsku om 'n tendens. Wat dit beteken is dat jy eers jou tegniese analise uit te voer. Sodra jy 'n gevolgtrekking te kom, dan kan jy die MACD gebruik. Op MT4, die MACD kom met standaard parameters (12, 26, 9). 12 verteenwoordig die vinnige Eksponensiële bewegende gemiddelde, 26 die stadige eksponensiële bewegende gemiddelde en 9 die Eenvoudige MACD gemiddelde. Gewoonlik, wanneer jy handel op 'n daaglikse basis, die parameters is fyn. Nou in die grafiek hieronder sien ons twee punte, A en B. In punt A, die histogram verskuif bo die gemiddelde en wat veronderstel is om 'n koopsein wees. Maar, tegniese gesonde verstand sê dat 'n ledige lomp tendens nie skielik kan eindig sonder 'n vorm van dubbele bodem. Dus, moet 'n mens wat sein te ignoreer. Maar in punt B, wat is 'n ander storie. Na 'n dubbele top dat 'n weerstandvlak treffers en tref die tendens gemiddelde, is daar 'n saak vir 'n kort. Maar ons moet weet wanneer. Let op hoe na die tweede top die histogram in die MACD val weer onder die gemiddelde Dit is ons merk en dit is hoe jy MACD gebruik om jou handel tot tyd. Weereens, die les hier is dat Ossillators is vir tydsberekening, nie vir punt aan die paar se rigting. Stogastiese ossillator Dit is een van die mees interessante aanwysers in die familie Ossillators. Wat ek graag oor hierdie aanwyser is dat dit in wese gee jou 'n 2-dimensionele beeld van oorgekoop, oorverkoop en momentum. In teenstelling met die MACD, wat is nie altyd akkuraat op oorgekoop / oorverkoopte vlak. Die idee van die stogastiese ossillator is tweeledig. Eerstens, s dit genormaliseer van 0 tot 100, enigiets onder 20 is oorverkoop en enigiets bo 80 is oorgekoop. In die tweede plek met behulp van die konvergensie tussen die K lyn en die D lyn vir jou iets. Nie net kan jy vertel wanneer daar 'n oorgekoopte / oorverkoopte vlak, maar ook wanneer die tendens blyk lomp of lomp. So is dit bied 'n 2-dimensionele gebruik van momentum. Verward Hier is 'n klassieke voorbeeld van hoe ek 'n stogastiese ossillator sou gebruik. In die eerste deel, kan ons sien dat in punt C, na die paar het 'n laagtepunt bereik, die stogastiese ossillator was onder 20. Dit kenne n oorverkoopte vlak. Ons kan aflei dat daar die paar is onderste draaipunt bereik het, deur middel van 'n dubbele bodem patroon. Ons kan die oorverkoopte vlak as die handhawing gebruik, maar wag voordat dip ons tone in 'n koop posisie. Slegs in punt D, soos die blou lyn kruis die rooi lyn, kry ons sein vir toelating. Maar 'n ander ding is belangrik om daarop te let en dit is wys E. In punt E kry ons die blou lyn die kruising van die rooi lyn as dit nie met C. Aangesien die kruis kom baie naby aan die oorkoop teken dat ons moet weerhou stigting van dit as 'n inskrywing. Wat beteken dat as die kruising in punt D is naby aan die stogastiese 80 vlak, moet ons vermy inskrywing het. Gemiddelde Ware Range Laaste maar nie die minste nie, een van my gunsteling aanwysers, die gemiddelde Ware Range of ATR vir 'n kort. In teenstelling met die ander twee Ossillators die ATR is nuttig in afwagting potensiaal styg of val in wisselvalligheid. Ook in teenstelling met die ander twee, is daar geen oorverkoop of oorkoop vlakke. As die ATR is 'n hoë dit suggereer wisselvalligheid is hoog. Aan die ander kant, indien die ATR is laag dit suggereer wisselvalligheid is laag. Hoe kan ons dit gebruik om wisselvalligheid Ons weet voorspel, natuurlik, dat wisselvalligheid is siklies. So kan ons aanvaar dat wanneer die ATR is op rekord lae vlakke vir 'n lang tydperk (punt F) dit is 'n teken dat 'n skerp styging in wisselvalligheid kom. En, inderdaad, kan ons sien wisselvalligheid gekom en ons het die groot aar. As ons besluit om die ondersteuning te gebruik as 'n inskrywing sein kan ons ATR om vas te stel of daar is 'n kans ons koop handel sal 'n sterk momentum het. As die ATR was op 'n rekord hoogtepunt wanneer ons besluit om te koop wat sal 'n waarskuwing gewees het. Nie vir toetrede maar omdat dit aandui dat wisselvalligheid te laat val, en dit beteken dat momentum kan swak gewees. Dieselfde beginsel is natuurlik werk vir 'n sell sein. Kan 'n handel strategie te goed doen Dit klink counter-intuïtief, beslis. Soos wat daarop dui dat iemand te ryk of te suksesvol kan wees. Jy kan dink daar is nie so iets. Maar wanneer dit kom by die bestuur van jou handel strategie, een wat presteer baie goed is 'n waarskuwing teken. Dit is omdat, dikwels, 'n-oor die bereiking van handel strategie kan verander in 'n heuning lokval. In hierdie artikel sal ons fokus op 'n paar van die gevalle studies waar 'n te goeie strategie is iets om te kyk uit vir. Hopelik dat is 'n les kan leer van nou af eerder as om, pynlik, op 'n sekere later datum. 'N Trading Strategie met 'n hoë Win verhouding Die eerste gevallestudie is een van 'n strategie van middel - tot kort termyn tydraamwerke. In hierdie gevallestudie, die frekwensie van uitgevoer ambagte is hoër as 100 per maand. Gewoonlik, 'n stewige strategie het 'n gemiddelde wen verhouding van 45 tot 60. Dit verhouding kan soms laer wees as die risiko beloning verhouding is baie sterk. Maar hoër as dit is byna altyd ongeskik. In die strategie onder ons kan sien dat die gemiddelde wen verhouding per maand loop van so laag as 44 tot so hoog as 64. Soms is dit op die styging in die hoër reeks en soms in die laer reeks. Ongeag wat uiteindelik sal dit alles wentel om die gemiddelde. Byvoorbeeld, in Januarie 2014, die oorwinning verhouding was 52. Dit beteken dat vir elke 100 ambagte uitgevoer, 52 was winsgewend te maak. Maar in die tweede deel (rooi), kan ons sien dinge begin om 'n bietjie te gaan te goed. Die oorwinning verhouding gespring om bo 80 en gebly bo daardie vlak vir 3 maande. Natuurlik, op 80, dit was ver buite die norm. Wat sou volgende kom was onvermydelik. Na 3 maande van meer as 80 van winsgewende bedrywe, die oorwinning verhouding het tot ongeveer 20 vir die volgende 3 maande. Omdat 'n langtermyn-wen verhouding het altyd 'n langtermyn verwagting van maksimale 50-60. Dit beteken dat 'n lang tydperk van 'n hoë oorwinning verhouding kan gevolg word deur 'n lang tydperk van 'n baie lae oorwinning verhouding. Eerstens, as jy het 3 maande van ongeveer 20 wen verhouding beteken dat jy 80 van die ambagte verloor. Dit beteken dat, in die veronderstelling jy handel 100 keer per maand, jy 80 ambagte verloor. Dit is 'n redelik hard getref. En as jy die risiko 50 in elke handel wat jy verloor 6000 op gemiddeld (80 verloor, 20 winsgewend) na 3 maande. Dit is 'n groot slag. Die tweede rede is dit riskant is meer sielkundige, maar nog steeds baie algemeen. Dit is dat baie handelaars versuim om te besef dat 'n té hoë oorwinning verhouding is baie tydelik van aard. Versuim het om te sien dat, wat doen hulle Hulle maak hul hefboom. En toe die soet draai om bitter en hulle het net 'n 20 wen verhouding vir 3 maande, dan wat Al wat hulle weer verlaat met 'n leë rekening. Wat moet jy doen Dit is redelik eenvoudig om die risiko wat jy kan neem per handel deur 'n verlaging van jou hefboom te verminder. Dit is waar jy sal minder kry, maar jy sal ook die slaggat wat na kom vermy. Natuurlik, as jou hefboom is reeds laag en jou rekening kan 'n lang tydperk van 'n lae oorwinning verhouding as laat statistieke regering volhou. Maar bereid wees, sielkundig, vir woelig keer. Trading Strategie Winste dat daar te veel is te vinnig Die tweede gevallestudie is algemeen in handel strategieë wat laag is in frekwensie is. Die duur kan wissel van 'n paar dae om selfs 'n paar maande. Laat ons sê jy in 'n koop handel betree ná jou handel strategie dui op 'n lomp tendens. Jy stel die limiet op 1290. Op gemiddelde, jy verwag die limiet binne 3 tot 4 dae bereik moet word. Maar skielik die handel bevorder in 'n fraksie van die tyd en bereik relatief naby aan jou handel. Omdat baie keer handelaars aandring op wag vir hul limiet so te tref hulle vertrek die handel oop. Maar dan moet die twee beweeg in oorgekoopte gebied en voor jy dit weet die tendens omgekeer. Jy óf sluit die posisie met 'n veel kleiner wins of, nog erger, jy die handel te verloor. Omdat jy teen 'n lae frekwensie, kan hierdie een uitkoms baie pynlik wees. Jy verloor kosbare tyd wanneer jou posisie was oop en gemis die potensiële wins wat jy sou kon gemaak het. Wat moet jy doen Die oplossing hier is redelik eenvoudig, as well. Jy kan 'n sleep stop verlies wat die mees voor die hand hulpmiddel om sulke gevalle te voorkom gebruik. Alternatiewelik kan jy ossillators gebruik om 'n potensieel gevaarlike situasie te identifiseer. Voeg 'n komponent om jou handel strategie om jou te waarsku as jou paar 'n oorgekoopte (of oorverkoop) vlak bereik. Maak dit 'n praktyk om die handel selfs al is die teiken nie bereik die uitgang. Die wêreld van die handelaars is in twee groepe verdeel wat handel met behulp van algoritmes en diegene wat t Don. Diegene wat handel met behulp van algoritmes, aka algotraders, is deeglik bewus van die voordele van handel met 'n algo hulle daarvan weerhou om te leer hoe. Maar die pad na sukses in die handel is nie deur die vermyding van uitdagings, maar hulle oorkom, miskien in baba stappe. Eerste stap Baby te besig om 'n Algo handelaar Kom ek vra jou 'n vraag. Wat dink jy is die eerste ding wat jy d hoef te doen om 'n algotrader Jy kan reageer, Leer programmering, natuurlik Hoe anders Wel geword, D jy verkeerd wees. As jy van plan is om te leer programmeer vir die uitsluitlike doel om 'n algotrader, weer jy waarskynlik verdwaal. Uiteindelik, in wanhoop of frustrasie, jy sal opgee op algotrading. Daar is talle tale, vanaf MQL om R te Python, en jy het om te besluit watter een om mee te begin. Jy kan vind jouself mors waardevolle tyd leer te veel triviale funksies. Dit kan nogal 'n lang tyd neem voordat jy selfs 'n handel algo 'n winsgewende een te skep, wat nog te sê. Maar daar is 'n ander manier, wat ek noem reverse engineering. Die eerste stap is om uit te vind wat handel algo wat jy wil maak. Met ander woorde, wat is die funksies en strategie moet implementeer Dan is dit te toets vir jou en uiteindelik, skuif op na die ontwikkeling deel. Op hierdie manier, weer jy gefokus soos 'n soeklig. Jy weet presies wat jou algo moet doen en kan fokus op die presiese funksies wat jy nodig het om te leer om dit te laat gebeur. Alles sal net kom intuïtief watter taal, hoe en in watter. Al die stukke sal baie vinniger in plek val nie omdat jy reeds weet wat om te kyk vir. Die beste manier om te begin is deur die gebruik van 'n vloeidiagram. Dit is eintlik een van die eerste dinge wat jy leer in programmering skole. En wat bepaal die vloei Natuurlik is dit is die voorwaardes. Wat noem ons die IFS. IFS kan een voorwaarde wees of baie ands en ors. Dit is hoe jy besluit wat jou algo moet doen in enige gegewe omstandighede. Die voorwaardes vir die algo is wat die brein is om die liggaam hulle die denke te doen. Tweede Baba Stap: Gebruik Excel Sodra jy 'n vloeidiagram van voorwaardes vyf gemaak, eerder as die gebruik van 'n komplekse instrument gebruik Microsoft Excel of 'n ander spreadsheet sagteware. Uittreksel historiese data van 'n prys data begin deur slegs die sluitingsprys. As jy wil om handel te dryf op 'n daaglikse interval, onttrek daaglikse data en so aan. Gebruik 'n afsonderlike kolom vir elk van die toestande in die vloeidiagram, wat soos dit is maklik om te skryf en uit te vind. Voeg nog 'n kolom vir 'n koop en verkoop uitset te merk wanneer jy oop en wanneer jy 'n posisie gesluit. En laastens voeg een kolom van opgehoopte wins / verlies. Gebruik aparte kolomme vir elke voorwaardes en vul die grafiek. Al wat jy nou nodig het, is om 'n lineêre grafiek loop op 'n kolom, opgehoopte wins / verlies en kyk na die algo de historiese prestasie. Sodra jy die basiese beginsels te bemeester wat jy kan aanbeweeg na gevorderde back-toets en krommepassing beweeg. Maar vir 'n begin wat sal doen. Ten slotte, Leer om die program Ok, weer jy nie 'n jy 'n goeie idee van wat 'n algo handelaar moet doen. Nou dat jy die konsep down pat ve got, jy weer gereed om te begin leer programmeer. In terme van watter taal om met begin, wat sal afhang van die omstandighede. As jy reeds met behulp van 'MT4 platform, dit is 'n no brainer leer MQL wat loop op MT4. Die MQL webwerf is gevul met hoe om materiale. En aangesien jy reeds 'n diagram van jou algo en 'n idee wat jy wil doen, vind jou pad moet eenvoudig. Maar as jy handel dryf met 'n ander makelaar, sal jy moet besluit wat die beste by. Persoonlik, raai ek begin met MQL, net omdat dit makliker. Dan kan jy beweeg in Python, wat is 'n redelik maklike taal te leer of C as jou algo moet vinnig werk. As jy algo is swaar op die wiskunde dan miskien R sou pas. Hier is 'n paar plekke waar jy kan aanlyn leer: Of, natuurlik, kan jy leer uit 'n boek. Ek is meer van 'n boek persoon, maar dit is net vir my. Dan is daar nog 'n kwessie API. API is die meganisme wat jou algo in staat stel om te kommunikeer met jou makelaar en uit te voer jou ambagte. Sommige makelaars werk beter met sekere programmeertale as ander. Die meeste groot makelaars het gemeenskappe en forums wat in detail kan gaan as om die beste manier om 'n API te gebruik. In teenstelling met die eerste twee baba stappe, sou niemand ooit sê dat leer-program was 'n baba stap. Inteendeel, dit is meer van 'n reuse-sprong. Dit neem tyd om te leer en te bemeester, al is dit die moeite werd op die lange duur. Intussen, kan jy altyd gebruik biblioteke van kodes op die web vir meer komplekse ALGOS. Maw